เสริมแนวทางการลงทุนในหุ้น ด้วยระบบ “Robot Trade”

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จของโลก ล้วนมีแนวทางการลงทุนเป็นของตัวเอง เราจึงพยายามที่จะถอดรหัสความสำเร็จของพวกเขาและลองผิดลองถูกเพื่อตามหาแนวทางการลงทุนเหล่านั้น แต่กว่าจะเจอคงต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา และความกลัวกับความโลภก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เจอแนวทางการลงทุนที่ชัดเจนของตัวเอง

 

"Robot Trade" จึงถูกนำมาใช้ เพื่อช่วยนักลงทุนในการหาแนวทางการลงทุนที่แข็งแกร่ง ขาดทุนน้อยและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วนักลงทุนจะใช้ Robot เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแนวทางการลงทุนได้อย่างไร

 

โดยปกติ Robot จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ระบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ช่วยจับสัญญาณซื้อขาย แต่ผู้ลงทุนยังเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายเอง และ 2.ระบบอัตโนมัติ ที่ช่วยจัดการทุกกระบวนการการซื้อขาย

 

วันนี้เราลองมาแกะระบบ Robot Trade ของ Think Algo ผู้พัฒนาระบบการซื้อขายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  ซึ่งมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ดี “ต้องเข้าใจง่ายและใช้ได้ผลดี” โดยสามารถสรุปได้เป็น 4 องค์ประกอบหลัก

 

 

 

การตั้งค่าพื้นฐาน

คือการกำหนดวัตถุประสงค์และวางขอบเขตการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

• การเลือกกลุ่มสินทรัพย์การลงทุน (Universe Selection) ต้องมีความชัดเจนและเหมาะกับความต้องการหรือเป้าหมายการลงทุน เช่น หุ้นใน SET 100, SET 50, SET HD หรือหุ้นเฉพาะ Industry เฉพาะ Sector

 

• กรอบเวลาของการลงทุน (Trading Time Frame) ต้องตอบให้ได้ว่าเราอยากซื้อขายบ่อยแค่ไหน ถ้าไม่ค่อยมีเวลาติดตาม อาจจำเป็นต้องใช้ Time Frame เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน

 

 

เงื่อนไขการซื้อ – ขาย

ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เครื่องมือ มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้การลงทุนมีเสน่ห์ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักลงทุนแต่ละคน ว่าจะเลือกผสมผสานเครื่องมือในการเข้าซื้อขายอย่างไร เพื่อหาหุ้นพื้นดีและจังหวะการเข้าซื้อขายที่ดี

 

เงื่อนไขการเข้าซื้อ

• Trade Filter คัดกรองหุ้นจากกลุ่มสินทรัพย์ที่เลือกไว้ในตอนแรก แล้วสโคปให้แคบลงอีก โดยใช้ลักษณะของหุ้นที่เราสนใจมาเป็นตัวกำหนด

เช่น    Liquidity Filter : กรองเอาหุ้นที่มีสภาพคล่อง ซื้อขายในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

          Fundamental Filter : กรองเอาหุ้นที่มีพื้นฐานดี พิจารณาจากค่า P/E หรือ ROE

          Technical Filter : กรองจากสัญญาณทางเทคนิค หุ้นต้องเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

 

• Buy Triggers การหาสัญญาณซื้อ

เช่น  ซื้อ เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันขึ้น

        ซื้อ เมื่อ ค่า MACD > 0

        ซื้อ เมื่อ ค่า RSI < 20 (ตกลงไปอยู่ในเขต Oversold)

        ซื้อ เมื่อ ค่า P/E ของหุ้น ตกลงไปอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 1 ปี

 

• Position Score ในกรณีที่เกิดสัญญาณซื้อหุ้นหลายตัว แต่เงินในพอร์ตมีจำกัด จึงต้องเรียงลำดับหุ้น

โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่เชื่อว่าเป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่ขึ้นของราคา

เช่น   Momentum Ranking : จัดลำดับตามความแข็งแกร่งของเทรนด์ เช่น วัดจาก ADX* หรืออัตราส่วนระหว่าง EMA เส้นสั้นกับเส้นยาว (เรียงจากสูงไปต่ำ)

         Fundamental Ranking : จัดลำดับตามปัจจัยพื้นฐานของหุ้น เช่น ค่า P/E (เรียงจากสูงไปต่ำ)

         Liquidity Ranking : จัดลำดับตามขนาดของมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวัน (เรียงจากสูงไปต่ำ)

         Probability Ranking : จัดลำดับความน่าจะเป็นที่หุ้นตัวนี้จะเคลื่อนไหวในลักษณะขาขึ้น อ้างอิงจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา หรือ Price Pattern เป็นต้น

                      * ADX หรือ Average Directional Index  เป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

 

• Order Execution กำหนดรายละเอียดของคำสั่งซื้อ 

 

           ช่วงเวลาเข้าซื้อ            เช่น    ซื้อ ทันทีที่เกิดสัญญาณ

                                                        ซื้อ ณ ราคาปิดของวันที่เกิดสัญญา

                                                        ซื้อ ณ ราคาปิด ATO ของวันถัดไป

          จำนวนครั้งในการซื้อ    เช่น    ซื้อหุ้นทั้งหมดในครั้งเดียว

                                                        แบ่งการซื้อออกเป็น 5 ครั้ง ซื้อในทุกๆชั่วโมง

                                                        แบ่งการซื้อออกเป็น 5 ครั้ง ซื้อที่ราคาปิดทุกๆวัน ตลอดทั้งสัปดาห์

 

• Index Filter ตรวจสอบภาวะตลาด การลงทุนในสภาวะตลาดที่เป็นใจย่อมมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าในวันที่สภาพตลาดอึมครึม เป็นการกรองสภาพตลาดโดยรวมว่าเหมาะต่อการเข้าไปลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของ SET Index เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนในการลงทุน

 

 

 

 

เงื่อนไขการขายออก

• Sell Triggers การหาสัญญาณขาย โดยทั่วไปนิยมให้เงื่อนไขตัวนี้สอดคล้องกับตอนเข้าซื้อ

เช่น   1) ซื้อ      เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันขึ้น

             ขาย    เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันลง

 

         2) ซื้อ     เมื่อ ค่า MACD > 0

             ขาย    เมื่อ ค่า MACD < 0

 

         3) ซื้อ    เมื่อ ค่า RSI < 20 (ตกลงไปอยู่ในเขต Oversold)

             ขาย   เมื่อ ค่า RSI > 80 (ตกลงไปอยู่ในเขต Overbought)

 

         4) ซื้อ     เมื่อ ค่า P/E ของหุ้น ตกลงไปอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 1 ปี

             ขาย   เมื่อ ค่า P/E ของหุ้น ตัดขึ้นไปอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 1 ปี

 

• Stop Loss ตัดขายขาดทุน เป็นเงื่อนไขสำคัญในการจำกัดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกหลังการซื้อหุ้นเข้าพอร์ต ด้วยช่วงดังกล่าวหุ้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน ทำให้การเข้าซื้อในหลายครั้งราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นตามที่เราคาดการณ์

เช่น   ขายขาดทุน เมื่อขาดทุนเกิน 10 %

         ขายขาดทุน เมื่อราคาปัจจุบันตกลงมาต่ำกว่า 2 เท่าของค่า ATR* เมื่อเทียบกับราคาซื้อ

                      * ATR หรือ Average True Range เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความผันผวนของราคา

 

• Trailing Stop รักษากำไรในแนวโน้มขึ้น เมื่อเกิดการย่อตัว จากการกำหนดจุดขายโดยอ้างอิง ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เทียบกับราคาสูงสุดที่เคยเกิดขึ้น ในรูปของเปอร์เซ็นหรือค่าความผันผวน

เช่น   ขายออก เมื่อราคามีการย่อตัวลงมาจากจุดสูงสุด 10%

         ขายออก เมื่อราคามีการย่อตัวลงมาเกิน 2 เท่าของค่า ATR

 

• Profit Target ตั้งเป้าหมายกำไร

เช่น ขายออก เมื่อได้กำไร 30% เพื่อรักษากำไรที่ได้มา

 

• Index Filter ตรวจสอบภาวะตลาด ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างรุนแรง เช่น สภาวะสงคราม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว โดยทำการปิดสถานะทั้งหมด แล้วรอดูสถานการณ์

 

• Order Execution กำหนดรายละเอียดของคำสั่งขาย ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

 

 

 

ขนาดการลงทุน

คือจำนวนเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ โดยเทียบกับปริมาณเงินรวมทั้งหมดที่มีในพอร์ต ด้วยหลักการบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยง ซึ่งขนาดของการลงทุนควรกำหนดให้เหมาะสม พิจารณาจากทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทน และการจำกัดความเสี่ยงในการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ตัวอย่างหลักการบริหารที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกว่า 2% and 6% Money Management Rule

• ในการเทรดหุ้นแต่ละตัว จะจำกัดความเสี่ยงกรณีที่ขาดทุนให้ไม่เกิน 2% ของมูลค่าพอร์ต
• การเทรดหุ้นใดๆในหนึ่งเดือนจะจำกัดให้ความเสี่ยงไม่สูงเกิน 6% (ขาดทุนเกิน 6% เมื่อไร หยุดเทรดในเดือนนั้นทันที)

 

และอีกหนึ่งตัวอย่างที่นิยมไม่แพ้กัน คือ หลักการกระจายซื้อหุ้นหลายๆตัว โดยให้สัดส่วนการลงทุนเท่าๆกัน เช่น กำหนดเข้าถือหุ้นไม่เกิน 20 ตัว  ขนาดการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวจะอยู่ที่ประมาณ 100/20 = 5% ของมูลค่าเงินในพอร์ต

 

จะเห็นได้ว่าระบบ Robot Trade จะเสริมแนวทางการลงทุนให้แกร่งขึ้น จากการลงทุนที่เป็นระบบ รวดเร็ว จำกัดความเสี่ยง และตัดอารมณ์กลัวและโลภออกไป รวมทั้งตรวจสอบได้ง่าย ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนได้รวดเร็วเท่าทันกับความผันผวนของตลาด

 

นอกจากนี้การใช้ Robot Trade  จะช่วยลดจุดบอดจากการ Asset Allocation ในกรณีที่ตลาดลงหนักๆ แล้วดึง ลงทั้งพอร์ต โดย Robot จะสามารถสร้างและเลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด ซึ่งเป็นการ Allocation รูปแบบใหม่ โดยกระจายการลงทุนใน “กลยุทธ์” ที่ต่างกัน

 

สุดท้ายแล้วหัวใจของ winner investor ก็คือ กลยุทธ์ที่ดี + วินัยในการลงทุน ซึ่งกลยุทธ์เป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง แต่ Robot จะเป็นแขนเป็นขาที่ช่วยสร้างวินัยการลงทุนให้กับคุณได้ค่ะ

.

.

.

อ้างอิง: เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์. THINK ALGO

 

สนใจหลักสูตรคลิก "สร้างพอร์ตให้โต ด้วยโรบอทเทรด"