เทรดรายวันDayTrade กับลงทุนVI อะไรดีกว่ากัน? ตอนที่ 004

เทรดรายวันDayTrade กับลงทุนVI อะไรดีกว่ากัน? ตอนที่ 004
 

ต่อจากตอนที่ 003 เรามีประเด็นที่เราจะลองเข้าไปดูกันนะครับว่า
"ความเสี่ยงที่ว่า 99%ของยาก , ความเสี่ยงที่ว่า 1%ของง่าย นั้นจะปรากฏหรือแสดงผลลัพธ์ออกมาในช่วงเวลาไหน"


หากเพื่อนๆเคยทำการเทรดการลงทุนมาระยะหนึ่ง เพื่อนๆจะทราบว่า...เราจะเริ่มค้นหารูปแบบ หรือเงื่อนไขในเรื่องของหลักในการหาจุดเข้าจุดออก เพื่อเป้าหมายในการทำกำไร และปกป้องความเสี่ยงเพื่อปิดการขาดทุน
เช่น ถ้าศัพท์ทางสายเทคนิคอาจเรียกกว่า จุดเข้าออเดอร์ ,จุดทำกำไร TP ( Take Profit ) ,จุดยอมปิดขาดทุน ( Stop Loss ) และทั้งหมดนี้เราต้องไปทำการค้นหาเงื่อนไขจุดเข้า จุดออก ซึ่งจุดออกมีทั้งเวลาได้กำไร และเวลาขาดทุนมันคือผลลัพธ์หลังจากเข้าออเดอร์ ซึ่งเราต้องคิดไว้ทั้งหมดก่อนเข้าไปเทรด ซึ่งอาจเรียกง่ายๆว่าแนว "System Trade"


ซึ่งสิ่งที่ System Trade จะทำการทดสอบทดลองมาก่อนหน้ามีทั้งแบบย้อนไปในอดีต และทำในแบบอนาคตคือทำในตลาดจริงหลังทดสอบย้อนหลังมาแล้ว ภาษาที่เรียกกันง่ายๆคือ BackTest ( ย้อนไปในอดีตตามดาต้าที่มีเก็บไว้ ) และ ForwardTest (ไปข้างหน้าในอนาคตจริงก็ในปัจจุบันนี่ละ )
และเมื่อทำการทดสอบแล้วสิ่งที่จะได้ค่ามาคือ ค่าสถิตโอกาสความน่าจะเป็นต่างๆ เช่น โอกาสในการชนะต่อการแพ้ หรือความแม่นยำ Win Loss Ratio ได้ค่ามาเป็น % เช่น Win 50 Loss 50 จาก 100 ก็จะได้เป็น Win Loss Ratio 50%
จากโครงสร้างนี้ ไม่ว่าจะเทรดรายวันDayTrade กับ ลงทุนVI ก็ต้องคิดอยู่ในหลักการ หลักการใดหลักการหนึ่งเพื่อประมวลผลออกมาเป็น System Trade และประเมินหาค่าต่างๆของตนเองออกมาจะมีดาต้าเป็นกระดาษหรือดาต้าในสมองก็ตามแต่ครับ


ทีนี้เราก็มาถึงจุดสำคัญของตอนที่ 004 กันนะครับ คือ "ความเสี่ยงที่ว่า 99%ของยาก , ความเสี่ยงที่ว่า 1%ของง่าย นั้นจะปรากฏหรือแสดงผลลัพธ์ออกมาในช่วงเวลาไหน"
เพื่อนๆลองมาดูกันนะครับว่า หากเราทดสอบระบบตาม System Trade แล้วได้ค่า Win Loss Ratio 50% แล้วพอเรานำไปเทรดจริงในตลาด วันแรกที่เราเริ่มเทรดตามระบบเลยดันไปพบกับผลการเทรดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย คือ ลบติดกัน 50 ครั้ง ผมขอถามเพื่อนๆว่า "ในครั้งที่ 51 เพื่อนๆจะกล้าทุ่มหมดตัวเลยมั้ยครับกับผลลัพธ์ของครั้งที่ 51 ในระบบSystem Trade ที่มีค่าWin Loss Ratio 50%"
คำตอบของเพื่อนๆจะออกแบบไหนก็ตาม...ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่จริงครับ สิ่งจริงมีเพียงว่า "เพื่อนๆตัดสินใจแบบไหน...เมื่อตัดสินใจไปแล้วผลลัพธ์ครั้งที่ 51 จะออกมาแบบไหนก็จะมาแสดงผลที่พอร์ทของเพื่อนๆเอง...และทั้งหมดมันคือเรื่องของ MM ( Money Management ) การบริหารจัดการหน้าตักเงินครับ "
 
 



ผมจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นครับ
หากเราเคยเดินข้ามถนน...ครั้งแรกๆตอนเด็กๆพ่อแม่อาจกลัวว่าเราจะโดนรถทับตายก่อนได้โต หรือรถชน พวกเขาเลยพาเราเดินข้าม...จับมือข้ามถนน หรือพาเดินข้ามสะพานลอย แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราเรียนรู้ที่จะเดินข้ามได้เอง บ้างครั้งเราก็วิ่งข้ามถนนที่ไม่มีทางม้าลาย ข้ามสะพานลอยบ้าง รอสัญญาณไฟบ้างไม่รอบ้าง แต่รู้มั้ยครับว่าเพื่อนๆได้คิดแบบSystem Tradeไปเรียบร้อยแล้ว
1. เพื่อนๆไม่ได้มานั่งคิดว่า Win Loss Ratio ของเพื่อน 50/50 ครั้ง แล้วถ้าข้ามได้ 50 ครั้งแล้ว ครั้งที่ 51 จะโดนรถทับ เพื่อนๆจะคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยไม่โดนรถทับ ไม่โดยรถชน ไม่เสี่ยงพิการ หรือเสี่ยงบาดเจ็บ
2. แม้เพื่อนๆจะเชื่อมั่นมากๆต่อการเดินข้ามถนน แต่บางครั้งเพื่อนๆก็ล้ม เดินสะดุดขาตัวเอง โดนรถมอไซค์ที่มาจากมุมที่เรามองไม่เห็นวิ่งมาชนจนได้รับบาดเจ็บ
3. แปลว่าในทุกๆครั้งที่ข้ามถนน เพื่อนๆต้องการเรื่องง่ายๆคือมันต้องปลอดภัย
4. แปลว่าในทุกๆครั้งที่ข้ามถนน เพื่อนๆต้องการใช้สุดความสามารถของตนเองในการข้ามคือมันต้องเป็นสิ่งที่เพื่อนๆประเมินมาหมดแล้วจากทั้งความสามารถตนเอง สถานการณ์รอบตัว เป้าหมายในการข้าม เพื่อทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในเรื่องของไม่อยากเสี่ยง
เพื่อนๆเริ่มเห็นหรือยังครับว่า "ความเสี่ยงที่ว่า 99%ของยาก , ความเสี่ยงที่ว่า 1%ของง่าย นั้นจะปรากฏหรือแสดงผลลัพธ์ออกมาในช่วงเวลาไหน" มันผสมรวมกันอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยทั้งยากและง่ายทั้งความเสี่ยง แต่ถ้าใครฝึกยากๆมาก็อาจทำบางเรื่องได้ง่ายๆ หรือเราไม่เสี่ยงทำเรื่องยากๆเลยทำแต่เรื่องง่ายๆแล้วก็ตามมันก็ยังคงมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอ
เราไม่อาจทราบได้เลย แม้เราจะทำเรื่องที่ยากที่สุดมันก็อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้พอๆกันกับเรื่องง่ายๆ ได้เช่นกัน เพราะนี่คือชีวิตจริงที่เรามีเพียงชีวิตเดียว ระบบคิดของเราจึงจะไปอีกแบบครับ เพราะเรารู้ได้แน่ๆว่าเรารีสตาร์ทชีวิตเราไม่ได้แน่ๆ "Restart" ตายแล้วไปเริ่มใหม่ที่ไหนผมไม่ทราบพอดีชีวิตนี้ผมยังไม่เคยตายแล้วกลับมา หรือกลับมาจากการตายแล้วแต่ผมจำไม่ได้ มันเลยคือเรื่องที่ผมไม่ทราบ
 
 
เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ พอจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นมั้ยครับว่า โอกาสความน่าจะเป็นนั้นมีอยู่จริงในดาต้าและในกระดาษในสถิตที่เราไปตรวจสอบมาจนถึงเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่ในอนาคตเราไม่อาจทราบได้เลยว่าอะไรจะแสดงผลลัพธ์ออกมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยเรื่องของ System Trade นะครับ แต่เราควรรู้ค่าต่างจาก System Trade แต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติครับ นั้นก็คือการควบคุม MM ( Money Management ) การบริหารจัดการหน้าตักเงินของเราให้ดีครับ คือ เมื่อเพื่อนๆพลาดแล้วมันต้องไม่ทำลายชีวิตของเราให้พังลงไปเพียง...จากการศูนย์เสียเงินในการเทรดหรือลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับ
ไว้พบกันในตอนต่อไปครับ...
 
 
ตอนนี้ปรับตารางมาเป็น จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 12:30 น.ครับ อ่านเพลินๆระหว่างพักทานข้าว ทานชากาแฟได้เลยคร๊าฟฟฟ
เนื้อหาเน้นง่าย เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแบบมุมมองส่วนตัวของผมเอง...นำมานำเสนอเพื่อให้เพื่อนนำไปปรับตามสไตล์ตนเอง เพื่อให้เข้าใจทั้งแนวคิด แนวปฏิบัติ และอยู่ร่วมกันได้ทุกสาย เพราะพวกเรา คือ "เพื่อนมนุษย์ในโลกใบเดียวกัน รักกันคร๊าฟฟฟฟ"