Learn about OBV

ON BALANCE VOLUME (OBV)

               ON BALANCE VOLUME (OBV)

OBV เป็นดัชนีชี้วัดปริมาณการซื้อขายที่ง่ายที่สุดตัวหนึ่งที่ใช้ในการวัดการแกว่งของปริมาณการซื้อขาย  โดยถือว่าจำนวนหุ้นของวันที่มีราคาปิดสูงขึ้นทั้งหมดเป็น การสะสมหุ้น (ACCUMULATION) และ จำนวนหุ้นของวันที่มีราคาปิดต่ำลงทั้งหมดเป็นการจำหน่ายหุ้นออก (DISTRIBUTION)

 OBV จะนำเอาการเปลี่ยนแปลงราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเปรียบเทียบวันต่อวันคือ



ถ้าราคาปิดวันนี้ > วันก่อน  =>  OBVใหม่ = OBVเดิม+ปริมาณหุ้นวันนี้


ถ้าราคาปิดวันนี้ < วันก่อน => OBVใหม่ = OBVเดิม-ปริมาณหุ้นวันนี้


ถ้าราคาปิดวันนี้ =วั นก่อน => OBVใหม่ = OBVเดิม



                  OBVจะช่วยบอกว่ามีนักลงทุนเข้ามาซื้อขายหุ้น หรือออกจากตลาดมากน้อยเพียงใด ในบางครั้ง OBV จะแสดงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนราคา เช่น ราคายังคงขยับตัวสูงขึ้นแต่ OBV กลับลดลงแสดงว่าแรงซื้อเริ่มเฉื่อยลงแล้ว นอกจากนี้ OBV จะช่วยยืนยันแนวโน้มของราคาได้ ทั้งในระยะสั้น และระยะปานกลาง และเป็นสัญญานเตือนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มเกิดขึ้นได้เมื่อ OBV เคลื่ิอนไหวไปคนละทิศทาง
กับราคา



ลักษณะการเคลื่อนที่

1.การเคลื่อนที่ของวอลุ่มและราคาเป็นไปตามแนวโน้ม ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นแรงซื้อต้องมากกว่าแรงขาย  แท่งเทียนที่ปรับตัวขึ้นบวกต้องมีวอลุ่มมากกว่าแท่งเทียนที่ปรับตัว ลงส่วนแนวโน้มขาลง แรงขายต้องมากกว่าแรงซื้อ ดังนั้น แท่งเทียนสีดำ (หรือแท่งสีแดง) ต้องมีวอลุ่มมากกว่าแท่งเทียนที่เป็นภาพซื้อสีขาวตลอดแนวโน้มขาลง

2.การเคลื่อนที่ของวอลุ่มและราคาไม่เป็นไปตามแนวโน้ม

บ่งบอกถึง Trend หรือแนวโน้มข้างหน้าว่ากำลังเปลี่ยนไป ตัวอย่าง เมื่อราคาหุ้นปรับขึ้นทำ New high ใหม่ในแต่ละรอบ แต่กลับมี ปริมาณการซื้อขายที่น้อยลง ก็บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นที่เห็นนั้นลังอ่อนแรง และอาจเปลี่ยนแนวโน้มได้ในไม่ช้า ส่วนแนวโน้มในตลาดขาลงที่มีวอลุ่ม เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ก็จะบ่งบอกถึงแรงขายได้ใกล้หมดลงแล้ว จึงทำให้แรงซื้อจะกลับมาชนะแรงขายอีกครั้ง และตลาดจะปรับตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบ

การใช้เส้น OBV เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคา

1.ถ้าราคาหุ้นมีราคาสูงสุดครั้งใหม่พร้อมกับ OBV ด้วย หรือราคาหุ้นลดลงเป็นราคาต่ำสุดครั้งใหม่พร้อมกับเส้น OBV จะเป็นการยืนยันการขึ้นและลงของราคาหุ้น แต่ถ้าราคามีแนวโน้มลดลงในขณะที่แนวโน้มของเส้น OBV ยังสามารถขยับสูงขึ้นเป็นค่าสูงสุดครั้งใหม่ จะเป็นการยืนยันว่าราคาจะต้องขยับสูงขึ้นอีกครั้ง

2.โดยการใช้เส้นแนวโน้ม (TRENDLINES) เป็นเส้นแนวต้าน หรือเส้นสนับสนุน เมื่อเส้น OBV ตัดผ่านเส้นแนวต้าน เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มของราคาจะขึ้น

3.โดยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเส้น OBV มีลักษณะอยู่ในแนวโน้มขึ้นและตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้น และสัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อเส้น OBV กำลังลดลงและตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลง

การตีความ OBV

การที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็นขาขึ้น  แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นเร็วและแรง

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น sideway แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นปานกลาง

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น ขาลง แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นปานกลาง ค่อนข้างช้า ปลายเทรนด์

การที่ราคาเคลื่อนไหวเป็น sideway

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็นขาขึ้น  เป็นระยะสะสมพลังเพื่อเตรียมเป็นขาขึ้น

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น sideway เป็นระยะที่หุ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น ขาลง เป็นระยะที่หุ้นกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง

การที่ราคาเคลื่อนไหวเป็นขาลง

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็นขาขึ้น เป็นแนวโน้มขาลงใกล้จะจบ

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น sideway เป็นแนวโน้มขาลงปานกลาง

การเคลื่อนที่ของ OBV เป็น ขาลง เป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนและมีแนวโน้มลงต่อ

              ทั้งหมดนี้คือวิธีการอ่านค่าและการใช้ OBV ประกอบการเทรด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความสนใจจากนักเก็งกำไรมากขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา คราวหน้า Vira จะมาพูดถึงเครื่องมือตัวไหน อย่าลืมติดตามกัน !!!

- Vira -

อ้างอิง :   www.ideatechnical.com , หนังสือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค อ.สุรชัย ไชยรังสินันท์