ตัวช่วยสร้างพอร์ตเงินล้าน!! เทคนิคการเทรดอย่างเป็นระบบ

สาเหตุที่นักลงทุนไปไม่ถึงฝัน เจ๊งก่อนจะมีพอร์ตเงินล้าน คุณว่าเพราะอะไร สิ่งที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดทุนหนัก คือซื้อขายไม่ถูกจังหวะ ซื้อแล้วหุ้นลง ขายแล้วหุ้นขึ้น ไม่มีจุด Stop loss

 

หรือเรียกง่ายๆว่า ไม่มีแนวทางที่ใช่ แผนการลงทุนที่ชอบ ซื้อขายตามอารมณ์ ทำให้ขาดความรอบคอบและขาดทุนได้ง่าย สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ หากคุณมีวินัยในการลงทุน และซื้อขายอย่างเป็นระบบ 

 

ในยุคที่ Fintech กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ เรานำเทคโนโลยีมาทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เลยอยากให้คุณทำความรู้จักกับ “Robot Trade” ซึ่งคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว

 

Robot Trade เป็นการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยซื้อขายหุ้นแทนคน เพื่อตัดอารมณ์กลัวและโลภออกไป คำถามคือ หุ่นยนต์จะช่วยซื้อขายหุ้นได้อย่างไร?

 

ลองนึกถึงหนังไอรอนแมนนะ Robot Trade ก็เหมือนชุดไอรอนแมน ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุน ให้ลงมาเป็นผู้เล่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น อึดขึ้น ได้ผลตอบสูงขึ้น แต่ก็ยังต้องมีผู้สั่งการ นั้นคือนักลงทุนต้องเป็นผู้ควบคุมระบบ ต้องสร้างกลยุทธ์ซื้อขายขึ้นมา

 

แล้วจะสร้างกลยุทธ์ซื้อขายอย่างไร วันนี้เราจะนำเรื่องราวจากหนังสือ เทรดหุ้นยุคใหม่ ให้โรบอททำเงินแทน โดยผู้เขียนเป็นผู้ก่อตั้ง Think Algo บริษัทวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ระบบเทรดอัตโนมัติ ผศ. ดร. ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ซึ่งเขาสามารถถ่ายทอดพื้นฐานเทคนิคการสร้างระบบเทรดได้อย่างน่าสนใจ เป็น 3 ขั้นตอนง่ายๆ

 

 

 

3 ขั้นตอน สร้างระบบเทรดด้วยตัวคุณเอง

 

1.ตั้งกรอบแนวคิดหลัก เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และวางขอบเขตการลงทุน โดยเลือกกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน  เช่น SET 100, MAI และกรอบเวลาลงทุนที่เหมาะสม เช่น กราฟรายวัน, กราฟรายสัปดาห์

 

2.เงื่อนไขการซื้อ – ขาย การกำหนดเงื่อนไขการซื้อขาย นักลงทุนต้องเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อกรองหาหุ้นที่ต้องการ หาสัญญาณซื้อขาย และจุดจำกัดความเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบภาวะตลาด

 

• กรองหาหุ้น เลือกลักษณะของหุ้นที่เราสนใจมาเป็นตัวกำหนด ตัวอย่างเช่น กรองจากสภาพคล่อง เลือกหุ้นที่มีสภาพคล่อง ซื้อขายในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท, กรองจากปัจจัยพื้นฐาน เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี พิจารณาจากค่า P/E หรือ ROE หรือ กรองจากปัจจัยทางเทคนิค เลือกหุ้นเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน

 

• สัญญาณซื้อ – ขาย ตัวอย่างเช่น

            1) ซื้อ      เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันขึ้น

                ขาย     เมื่อ เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน ตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 วันลง

         

            2) ซื้อ     เมื่อ ค่า MACD > 0

                ขาย    เมื่อ ค่า MACD < 0                                                                         

 

            3) ซื้อ    เมื่อ ค่า RSI < 20 (ตกลงไปอยู่ในเขต Oversold)

                ขาย   เมื่อ ค่า RSI > 80 (ตกลงไปอยู่ในเขต Overbought)                                               

 

            4) ซื้อ    เมื่อ ค่า P/E ของหุ้น ตกลงไปอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 1 ปี

                ขาย   เมื่อ ค่า P/E ของหุ้น ตัดขึ้นไปอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย P/E ย้อนหลัง 1 ปี

 

• Stop loss ตัดขายขาดทุน เป็นเงื่อนไขสำคัญในการจำกัดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกหลังการซื้อหุ้นเข้าพอร์ต ด้วยช่วงดังกล่าวหุ้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน ทำให้การเข้าซื้อในหลายครั้งราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นตามที่เราคาดการณ์ รวมทั้งการขยับจุดขาย เพื่อรักษากำไรในแนวโน้มขาขึ้น

 เช่น  ขายขาดทุน เมื่อขาดทุนเกิน 10 %

         ขายขาดทุน เมื่อราคาปัจจุบันตกลงมาต่ำกว่า 2 เท่าของค่า ATR* เมื่อเทียบกับราคาซื้อ

         * ATR หรือ Average True Range เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความผันผวนของราคา

 

• ตรวจสอบภาวะตลาด การลงทุนในสภาวะตลาดที่เป็นใจ ย่อมมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าในวันที่สภาพตลาดอึมครึม เป็นการกรองสภาพตลาดโดยรวมว่าเหมาะต่อการเข้าไปลงทุนหรือไม่ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างรุนแรง เช่น สภาวะสงคราม เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว จะทำการปิดสถานะทั้งหมด แล้วรอดูสถานการณ์

 

3.ขนาดการลงทุน เป็นการกำหนดจำนวนเงินที่ใช้ในการเข้าซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ โดยเทียบกับปริมาณเงินรวมทั้งหมดที่มีในพอร์ต หรือหลักการ Money Management

 

ตัวอย่างหลักการที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกว่า 2% and 6% Money Management Rule ในการเทรดหุ้นแต่ละตัว จะจำกัดความเสี่ยงกรณีที่ขาดทุนให้ไม่เกิน 2% ของมูลค่าพอร์ต การเทรดหุ้นใดๆในหนึ่งเดือนจะจำกัดให้ความเสี่ยงไม่สูงเกิน 6% (ขาดทุนเกิน 6% เมื่อไร หยุดเทรดในเดือนนั้นทันที)

 

และอีกหนึ่งตัวอย่างที่นิยมไม่แพ้กัน คือ หลักการกระจายซื้อหุ้นหลายตัว โดยให้สัดส่วนการลงทุนเท่าๆกัน เช่น กำหนดเข้าถือหุ้นไม่เกิน 20 ตัว  ขนาดการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวจะอยู่ที่ประมาณ 100/20 = 5% ของมูลค่าเงินในพอร์ต

 

.... คลิกอ่าน ขั้นตอนสร้างระบบเทรดฉบับเต็ม

 

นอกจากนี้ เมื่อเราสร้างระบบได้แล้ว สิ่งสำคัญก็คือ การทดสอบวัดผล เพื่อเช็คว่ากลยุทธ์ของคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตรงตามเป้าหมายการลงทุนหรือไม่  ซึ่งสามารถเช็คจากข้อมูลย้อนหลังเองในโปรแกรมฟรีทั่วไป หรือใช้โปรแกรมสำหรับทดสอบโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม Amibroker 

 

เรียกได้ว่า “การเทรดอย่างเป็นระบบ” จะช่วยสร้างแผนการลงทุนของคุณให้แข็งแกร่ง ทำให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถตรวจสอบวัดผลได้ รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อน สร้างแผนการลงทุนให้มีความรัดกุมมากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยสร้างพอร์ตเงินล้าน!! ให้กับคุณ

.

.

อ้างอิง:

สนใจหลักสูตรคลิก "สร้างพอร์ตให้โต ด้วยโรบอทเทรด"