ก่อนที่จะถึงงาน SiamQuant Strategies Talk 2017 วันนี้เราจะมาเริ่มต้นอุ่นเครื่องกันด้วยการวิจัยหนึ่งใน กลยุทธ์การลงทุนแนว Technical Analysis ยอดนิยมอย่าง Bollinger bands ที่ทุกคนคงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว โดยในบทความนี้่ เราจะมาทบทวนถึงแนวคิดและที่มาของ Bollinger bands Indicator, รูปแบบต่างๆของกลยุทธ์ที่ใช้ Bollinger bands ในการลงทุนแบบ Trend Following และผลการทดสอบผลตอบแทนของกลยุทธ์นี้กับตลาดหุ้นไทยกันครับ

รู้จัก Bollinger Bands ผลงานต่อยอดจาก Central Limit Theorem รากฐานแนวคิดทางสถิติสุด Classic

Central Limit Theorem เป็นแนวคิดที่ตั้งสมมุติฐานที่ว่า ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลประชากรทางสถิติทั้งหมดส่วนใหญ่นั้น (Population) จะกระจายตัวอยู่ในรูปแบบระฆังคว่ำ (Normal Distribution) โดยมี 95% ของประชากรข้อมูลจะอยู่ภายใน +-2 Standard Deviation จากค่าเฉลี่ย (Mean) อธิบายสั้นๆได้ตามรูปนี้:

http://www.siamquant.com/bollinger-bands-breakout-performance/