ตามที่ได้เรียนให้ท่านนักลงทุนได้ทราบว่าการเล่น Set 50 Index Futures นั้น เป็นการเล่นทิศทาง โดยจะขอยกตัวอย่างในกรณีที่เล่นทิศทางได้ถูกต้อง ดังนี้ คือ :
1) ในอดีต :
1.1) Short Set 50 Index Futures จาก 915 จุด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปี พ.ศ 2550 มาปิดสถานะ Short ที่ 380 จุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2551 ผลตอบแทนที่ได้ = ( 380 - 915 ) x 200 / 11,058 x 100 = +967.63%
1.2) Long Set 50 Index Futures จาก 380 จุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ปี พ.ศ 2551 มาปิดสถานะ Long ที่ 1,852 จุด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2561 ผลตอบแทนที่ได้ = ( 1,852 - 380 ) x 200 / 11,058 x 100 = +2,262.33%
เพราะฉะนั้น ผลตอบแทนรวม = +967.63% + 2,262.33% = +3,229.96% ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ปี พ.ศ 2550 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2561 หรือใช้เวลาเกือบ 11 ปี
2) ในอนาคต :
2.1) Long Set 50 Index Futures จาก 1,082.4 จุด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ปี พ .ศ 2562 ไปปิดสถานะ Long ในวันอังคารแรกของเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ 2563 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งต่อไป ( ขาขึ้นเพราะตลาดหุ้นอยู่ในสภาวะกระทิง )
2.2) Short Set 50 Index Futues ในช่วงต้นปี พ.ศ 2564 ไปปิดสถานะ Short ในช่วงปลายปี พ.ศ 2564 ( ขาลงเพราะตลาดหุ้นอยู่ในสภาวะหมี )
และ ถ้าตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้น และขาลงจริงตามสมมุติฐานข้างต้น นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่มากจนถึงขั้นที่เรียกว่า " รวยเละ " เลยทีเดียว
แต่ ถ้าอ่านทิศทางผิดหละ? อะไรจะเกิดขึ้น? ผู้โพสต์ก็ขอบอกได้คําเดียวว่า " หมดตูด " คร๊าบ พี่น้อง!
หมายเหตุ : การที่กองทุนความตัมฟันด์ของจอร์จ โซรอสและจิม โรเจอร์สามารถทําผลตอบแทนได้ถึง 4,200% ในช่วงปี ค.ศ 1973 - 1980 ( 7 ปี ) เพราะเขาอ่านทิศทางได้อย่างถูกต้อง และส่วนใหญ่เป็นการเล่นขาลงคือขา Short ในช่วงตลาดหมี นั่นเอง