โดย TFEXFORFUTURE
เผยแพร่ : 
63 viewsอย่างที่เราเคยบอกทุกคนว่าเราเป็นนักลงทุนสายเชิงปริมาณ เราจะทำการตั้งสมมุติฐานเหล่านี้ แล้วทำการทดสอบวิจัยออกมา เพื่อนำมาแปรเปลี่ยนเป็น Logic ในการซื้อขายแต่ละวันของพวกเรา❗️❗️❗️
ดังนั้นนี่เป็นอีก 1 สมมุติฐานที่น่าสนใจ เราจะทำการเขียนโปรแกรมและแปรเป็นผลลัพธ์ให้ทุกคนลองดู ดังนี้❓❓❓
- ทดสอบใน SET50 Index Futures
- ทดสอบในช่วงปี 2019
- ราคาต้นทุน คือ ราคาเปิดของวัน และ ราคาคิดกำไรขาดทุนคือราคาปิดของวัน
———————————————————
จากรูป...
เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ ❓❓❓
ตั้งแต่ มกรา ถึง ปัจจุบันนี้ มีวันทำการที่เป็นวันศุกร์ทั้งหมด 31 วันทำการ (ตามผลลัพธ์) และจากข้อมูลพบว่า มีเพียง 11 วันเท่านั้น ที่ราคากล้าลากขึ้นไปต่อจากราคาเปิด และมี อีก 20 วันที่เหลือ ที่มักย้อนลงมาปิดต่ำกว่าราคา บ่งบอกค่อนข้างชัดเจนว่า วันศุกร์คือวันที่นักลงทุนมีความกลัวในการถือหุ้นข้าม
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ไม่ได้ชี้นำว่ามันจะเป็นเช่นนี้เสนอไปครับ เพียงแต่เราต้องการคำตอบที่เป็นเชิงปริมาณมากกว่าความรู้สึกครับ
