ประวัติของตราสารอนุพันธ์

                1) ในสากล :

                     1.1) 2,000 ปีก่อนคริสต์กาล - มีหลักฐานการประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในดินแดนซึ่งเป็นประเทศบาห์เรนในปัจจุบัน

                     1.2) ปี ค.ศ 1,571 - มีการซื้อขายอนุพันธ์ในศูนย์ซื้อขาย Royal Exchange กรุงลอนดอน

                     1.3) ปี ค.ศ 1,651 - สัญญาฟิวเจอร์สแรกของโลกที่กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

                     1.4) ปี ค.ศ 1,848 - ศูนย์ซื้อขาย CBT สัญญา To-Arrive

                     1.5) ปี ค.ศ 1,865 - สัญญาฟิวเจอร์สสมัยใหม่เกิดขึ้นครั้งแรก

                     1.6) ปี ค.ศ 1,925 - สํานักหักบัญชีแห่งแรกของโลก

                     1.7) ปี ค.ศ 1,972 - สัญญาฟิวเจอร์สทางการเงินชนิดแรกของโลก

                     1.8) ปี ค.ศ 1,973 - การคิดค้นสูตร Black-Scholes

                     1.9) ปี ค.ศ 1,975 - สัญญาฟิวเจอร์ส อัตราดอกเบี้ยชนิดแรกของโลก

                   1.10) ปี ค.ศ 1,981 - สัญญาสวอปชนิดแรกของโลก

                   1.11) ปี ค.ศ 1982  - สัญญาฟิวเจอร์ดัชนีหลักทรัพย์ชนิดแรกของโลก

                   1.12) ปี ค.ศ 1985  - เปิดศูนย์ซื้อขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก

                2) ในประเทศไทย :

                    2.1) ปี พ.ศ 2530 - เริ่มมีการซื้อขาย Warrant ในตลาดหุ้นในประเทศไทย และมีการซื้อขายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

                    2.2) ปี พ.ศ 2542 - เริ่มมีการซื้อขาย Covered Warrant ในตลาดหุ้นในประเทศไทย โดย Covered Warrant ตัวแรกที่ซื้อขายคือ SCB-C1 แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ 2547 จึงหยุดให้มีการซื้อขาย และ Covered Warrant ตัวสุดท้ายที่มีการซื้อขายใน ปี พ.ศ 2547 คือ SCIB-C1

                   2.3) ปี พ.ศ 2547 - เริ่มมีการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดแรกในเมืองไทย ซึ่งก็คือ " ยางแผ่นรมควันชั้น 3 " ปัจจุบันสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้มารวมกับตลาดอนุพันธ์แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่นิยมซื้อขายของนักลงทุนมากนัก

                   2.4) วันที่ 28 เมษายน ปี พ.ศ 2549 - เริ่มซื้อขาย Set 50 Index Futures เป็นวันแรกด้วยปริมาณการซื้อขาย 161 สัญญาในวันนั้น ต่อมา TEFX ได้เพิ่มสินค้ามากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น Future ได้แก่ Single Stock Future, Sector Index Future, ฟิวเจอร์ส บนอัตราดอกเบี้ย ทองคํา เงิน นํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าเกษตร เป็นต้น ส่วน Option มีเพียงประเภทเดียวคือ Set 50 Index Option ในบรรดาสินค้าทั้งหมดในตลาด TFEX Set 50 Index Future ถือว่าได้รับความนิยมในการซือขายจากนักลงทุนมากที่สุด ปริมาณการซื้อขายในตลาด TFEX ได้เติบโตอย่างมากโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 250,000 สัญญา ใน ปี พ.ศ 2559 และปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดคือเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ปี พ.ศ 2560 ซึ่งอยู่ที่ 825,877 สัญญาในวันนั้น

                  2.5) วันที่ 9 กรกฎาคม ปี พ.ศ 2552 - Derivative Warrant ตัวแรกเริ่มมีการซื้อขายคือ PTT13CA ซึ่งเป็น Derivative Warrant ที่อ้างอิงหุ้น PTT และออกโดย บล. เคจีไอ จํากัด ( มหาชน ) ปัจจุบัน Derivative Warrant มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นใน Set 50 ทุกตัว, เป็นหุ้นใน Set 100 เกือบทุกตัว, ดัชนี Set 50 และ ดัชนี Set 50 Index Future และมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 5 - 6% ของของมูลค่าการซื้อขายของตลาดโดยรวม

                 หมายเหตุ : โปรดติดตามกลยุทธการ Long Derivatives ในภาวะตลาดกระทิง ตามแบบฉบับของ George Soros และ Jim Rogers ได้ที่ longtunbysak.blogspot.com