ในหนังสือ “Think Algo: เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” เราได้พัฒนาระบบซึ่งซื้อขายตามสัญญาณการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย จนได้เป็น ROBOT 1.4 ที่ประสิทธิภาพการทำเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ วันนี้ เราจะพามาดูฝีมือของ ROBOT ตัวนี้กันว่าเมื่อเริ่มใช้งานจริงกับข้อมูลตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน (เป็นข้อมูลที่ระบบไม่เคยเห็นมาก่อน หรือเรียกว่า Out of Sample Data) จะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่หรือไม่ มาตามดูกันเลยครับ

 

ROBOT 1.4

เงื่อนไขในการซื้อขายคร่าวๆ มีดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในหนังสือ หน้า 207-208)

BUY              

• ค่าเฉลี่ย EMA 20 วันอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย EMA 60 วัน และมี ADX เคลื่อนที่ขึ้นในทิศทางบวก และ
• สภาพตลาดกำหนดโดยค่า ADX ของ SET Index เคลื่อนที่ขึ้นในทิศทางบวก

SELL                       

• ค่าเฉลี่ย EMA 20 วันตัดค่าเฉลี่ย EMA 60 วันลง
• Stop loss ที่ 2 เท่าของค่า ATR

Position Sizing

• ถือหุ้นไม่เกิน 20 ตัวในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งหมด

 

Performance

 

สมมุติว่าระบบนี้เริ่มใช้งานจริงด้วยเงินตั้งต้น 1 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2014 มาจนถึงปัจจุบัน ( 1 มีนาคม 2017) พบว่าเงินในพอร์ตของเรามีการเติบโต ดังแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน ดังรูป

เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายในลักษณะ Buy and Hold คือ เข้าซื้อหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET แล้วถือยาวมาจนถึงปัจจุบัน (เส้นสีแดง) เราจะพบว่า

 

อัตราผลตอบแทน 

ROBOT 1.4 ให้ผลตอบแทนที่ 43.38% หรือคิดเป็น 12.07% ต่อปี  ในขณะที่ SET Index ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 21.31% หรือ 6.30% ต่อปี

 

ความเสี่ยง

เมื่อพิจาณาความเสี่ยงของระบบในรูปของ Maximum Drawdown จะพบว่า ROBOT 1.4 มีค่า maximum drawdown อยู่ที่ -13.58%  ในขณะที่ SET มี drawdown ท่สูงถึง -24.20% ในช่วงเวลาเดียวกัน

 

ดังนั้น เราพอจะเห็นว่า ROBOT 1.4 สามารถเอาชนะตลาดได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงอัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยง

 

เบื้องหลังความสำเร็จของ ROBOT 1.4

 

1. ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ควรถูกพัฒนาอย่างมีขั้นตอนและแบบแผน
2. ระบบต้องมีแนวทางในการคัดกรองหุ้นที่เหมาะสม
3. ระบบต้องมีการจำกัดความเสี่ยงที่ดี
4. ระบบจะลงทุนเฉพาะในช่วงที่สภาพตลาดเป็นใจ (อาศัย Index Filter เป็นตัวกรอง)

 

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ร่วมเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ยุคโรบอททำเงินไปด้วยกันครับ

 

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)

:: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Think Algo

:: ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน”