การเคลื่อนไหวหุ้นที่ ROBOT 1.4 เข้าซื้อขายช่วงปีที่ผ่านมา

ลงทุนแนวเทคนิคอล

โดย Stock2morrow
10 มีนาคม 2560    |    37,233 Views

การเคลื่อนไหวหุ้นที่ ROBOT 1.4 เข้าซื้อขายช่วงปีที่ผ่านมา

วันนี้ Think Algo จะพามาดูลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ ROBOT 1.4 จากหนังสือ

เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” ทำการเข้าซื้อขายในช่วงปีที่ผ่านมากัน

จะขอแบ่งหุ้นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 

  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำดับแรก (Top 3) 
  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลของระบบ  3 ลำดับแรก (Average 3)
  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุด  3 ลำดับแรก (Worst 3)

 

ทั้งนี้ เราขอปิดรายชื่อหุ้นไว้นะครับ เพราะ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำให้ทำการซื้อขายตามหุ้นที่นำมาแสดง แต่อยากให้เห็นลักษณะการทำงานของระบบ และลองพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลังเกิดสัญญาณดู

พร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

Top 3

หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในช่วงปีที่ผ่านมาของระบบ ROBOT 1.4 ประกอบไปด้วย

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่ 89.81%
  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ 86.67 %
  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ 78.63 %

 

 

 

 

เราจะเห็นได้ว่า แม้ระบบที่ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following) จะมี Winning Percentage ที่ไม่สูงมาก แต่เมื่อหุ้นที่ซื้อมีแนวโน้มขาขึ้น “ของจริง” ก็จะสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตรวมได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

 

Average 3

 

ในช่วงปี 2016 ที่ผ่านมา ROBOT 1.4 สร้างผลตอบแทนรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 21.69%  ทั้งนี้ หุ้น 3 ตัวที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลของระบบ ประกอบไปด้วย

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่ 22.28 %
  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ 19.80 %
  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ 19.39 %

 

 

Worst 3

 

สำหรับหุ้นที่ ROBOT 1.4 เข้าซื้อแล้วแล้วขาดทุนสูงสุด 3 ลำดับแรก ประกอบไปด้วย

 

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่  -11.47%
  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ -8.79%
  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ -8.48%

 

ขออนุญาตแสดงเฉพาะตัวเลขนะครับ ไม่แสดงกราฟ เดี๋ยวจะเป็นการซ้ำเติมหุ้นในกลุ่มดังกล่าว แฮะๆ แต่อยากชี้ให้เห็นตรงนี้ว่า ตอนที่ระบบได้กำไร หุ้นมีกำไรสูงมาก 

 

แต่เมื่อการซื้อขายนั้นไม่เป็นใจ โรบอทรู้ที่จะปกป้องความเสี่ยงและตัดขายขาดทุนออกมา ทำให้ขนาดการเทรดที่ขาดทุนสูงสุดแล้ว ยังถือว่าไม่สูงมากเทียบกับหุ้นที่ซื้อขายแล้วกำไร

 

สรุป

 

ที่แสดงมาทั้งหมดนี้ ผมอยากชี้ให้เห็นว่า “โรบอท ไม่ใช่ holy grail” ที่ซื้อขายทีไรแล้วได้กำไรตลอด แต่

  • [Let Profits Run] โรบอทรู้ว่า เมื่อได้กำไรก็ต้องถือยาวไปจนกว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนแล้วจึงทำการขายออกมา

 

  • [Risk Control] เมื่อรู้ตัวว่าขาดทุนและพลาด โรบอทก็พร้อมจำกัดความเสี่ยงและดึงตัวเองออกมา

 

  • [Discipline] โรบอทมีความถึก แม้ก่อนหน้านี้จะขาดทุนติดต่อกันมาหลายครั้ง แต่หากวันนี้เกิดสัญญาณซื้อ โรบอทก็พร้อมเข้าซื้ออย่างไม่ลังเล เพราะรู้ว่าการซื้อครั้งนี้อาจได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ขาดทุนติดต่อกันมาทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้

 

เบื้องหลังความสำเร็จของ ROBOT 1.4

  1. ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ ควรถูกพัฒนาอย่างมีขั้นตอนและแบบแผน
  2. ระบบต้องมีแนวทางในการคัดกรองหุ้นที่เหมาะสม
  3. ระบบต้องมีการจำกัดความเสี่ยงที่ดี
  4. ระบบจะลงทุนเฉพาะในช่วงที่สภาพตลาดเป็นใจ (อาศัย Index Filter เป็นตัวกรอง)

 

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ร่วมเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ยุคโรบอททำเงินไปด้วยกันครับ

 

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)

:: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Think Algo

:: ผู้เขียนหนังสือ Best Seller เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน

 

  Shared
Subscribe

ผศ.ดร. ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์

ผศ. ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์ Nine) - อดีตนักเรียนทุนรัฐบาล ศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกที่ Imperial College London ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อาจารย์เน้นงานวิจัยด้านการประมวลผลสัญญาณ time-series ประเภทต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์  มีความสนใจและเป็นนักพัฒนา algorithms ต่างๆ ในแนวทางการลงทุนแบบ algorithmic and systematic trading

FB: drsupawat


ดูบทความทั้งหมด

Stock2morrow


Line Official


@Stock2morrow